Diese Hunde wurden in bestimmten Gegenden um Lhasa gezüchtet, ebenso in Klöstern und in Häusern der Adligen des Landes sowie im Potala, dem Palast des Dalai-Lama. Diese Exklusivität aristokratischer Hunde haftet ihnen auch heute noch an.
Der Lhasa Apso kommt von Tibet, wo viele in großen Höhen leben und das Klima streng sein kann. Er muss ein zäher kleiner Hund sein um diesen Konditionen Widerstand zu leisten und dieses hatte einen großen Einfluss auf seine Entwicklung. Sein langes, hartes Haar mit seiner dichten Unterwolle dient als Isolation im Winter und das Kopfhaar, welches nach vorne über die Augen fällt, schützt diese vor dem Wind, Staub und grellem Licht.
Der Apso ist eine von mehreren östlichen Rassen, die in den Westen gekommen sind. Erste Importe dieser Tiere wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts in England verzeichnet. Als im Jahre 1928 die Baileys von Indien nach England zurückkehrten, brachten sie auch eine Anzahl von kleineren Apsos mit. Diese wurden von den Tibetern in zärtlicher Zuneigung „Apso Seng Kye“ oder „bellender Löwenhund“ genannt. In England wurden diese Hunde auch als „Seng-Tru“ (kleiner Löwe) oder „Talisman-Hund“ bezeichnet
Schon bald danach wurden sie in London ausgestellt. Als sie das erste Mal in Großbritannien gesehen wurden, wurden sie mit anderen zotteligen orientalischen Hunden verwechselt und als „Lhasa Terriers“ bezeichnet. Später wurde dann ein Unterschied gemacht, speziell zwischen dem Apso und dem Tibet Terrier, welcher wahrscheinlich hinter den frühen Apsos gewesen ist. Der Lhasa Apso Rasseklub wurde im Jahr 1933 in Großbritannien gegründet.